Недавно редакция перечитывала книгу «Маги Рынка: Секреты успешной торговли от топовых трейдеров», изданную в 1989 году. В ней бо́льшая часть опрошенных профессионалов упоминает, что торговые системы нуждаются в постоянной доработке и изменениях или перестают работать по причине появления на рынке новой группы игроков: программных трейдеров и фондов. «Маги рынка» не только соглашаются с эффективностью данного подхода (некоторые из опрошенных инвесторов являлись пионерами алгоритмической торговли), но и вынужденно констатируют: данный тип работы будет распространяться вместе с совершенствованием технологий и компьютерных систем.
Сегодня на долю «роботов» приходится примерно 75% всего мирового оборота на фондовом рынке — почти в каждой вашей биржевой сделке участвует искусственный алгоритм. В нашей статье мы рассказываем о программном трейдинге, его видах, особенностях и возможностях. И, конечно же, расскажем, как инвестор может заработать на данной технологии.
Алгоритмическая торговля — это способ покупки и продажи активов через заранее запрограммированные компьютерные алгоритмы. Условия задает человек, но решение принимает система, которая анализирует рынок и автоматически отправляет заявки на биржу при выполнении заданных условий. В основе любой алготорговли лежит набор правил. Например: «Если цена актива выросла выше простой средней скользящей за 50 дней — купить. Если упала ниже — продать». Выбираются также перечень активов, на которых алгоритм будет работать (например, ближайший фьючерс на нефть, газ и валютную пару доллар/рубль), и размер позиций, которые будут открываться. Система постоянно проверяет рынок на выполнение этих условий и реагирует мгновенно, без эмоций и задержек.
Обычно включается несколько ключевых блоков:
Главное преимущество алгоритмов — скорость, дисциплина и отсутствие человеческого фактора. Компьютер обгоняет человека по ряду ключевых параметров: анализирует тысячи инструментов одновременно, исполняет сделки и работает с информацией быстрее и в круглосуточном режиме, не поддается страху, жадности и прочим человеческим эмоциям, никогда не сталкивается с усталостью, падением концентрации или недугами.
Со стороны всегда кажется, что алготорговля — «легкие деньги». В действительности она крайне сложна. Проблемы возникают по ряду факторов. Самые популярные из них:
Сегодня алгоритмическую торговлю используют хедж-фонды, инвестиционные банки, проп-трейдинговые компании (торгующие на собственный капитал), криптофонды, частные квант-трейдеры и их команды. По сути, это превращение инвестиционной идеи в математическую модель, которую исполняет компьютер. Занимательно, что одними из самых успешных программных трейдеров становятся математики, а не только финансисты и экономисты.
Вы тоже можете стать частью большого высокоинтеллектуального проекта и стать инвестором «Фонда Арбитраж» от команды Эксклюзивов «Финама». На сегодняшний день это один из немногочисленных фондов России, успешно работающих на арбитражных алгоритмах и программном трейдинге. Инструмент может отлично дополнить Ваши инвестиции в случае, если вы консервативный инвестор и цените стабильность на финансовом рынке.
